Zunächst wird der Standort des Palastes von Ajuda war eine Holzkonstruktion für die königliche Familie, die hier nach dem Erdbeben im Jahre 1755 beschlossen, bewegen gebaut. Dieses Gebäude wurde auch "Königs Hütte" oder "Hölzerner Palast." Ein Feuer zerstörte es im Jahre 1795, und an seiner Stelle wurde eine Steinpalast gebaut.

Das Gebäude begann, von dem Architekten Manuel Sita de Souza, der plante, um es im spätbarocken tun gebaut werden - Rokoko. Ein wenig später, der Bau fortgesetzt Architekten Jose da Costa und Francisco Xavier Fabri, aber das Gebäude im neoklassizistischen Stil gebaut worden. Bau dauerte bis 1807 und war noch nicht fertig. Der Palast wurde von Napoleons Truppen gefangen genommen und die königliche Familie war gezwungen, Portugal zu verlassen und Zuflucht in Brasilien statt. Bau ging langsam, manchmal angehalten, verändert das Aussehen des Schlosses im Hinblick auf die Tatsache, dass in jeder Phase der Konstruktion war ein weiterer Architekt. Im Jahre 1826 wurde wieder der Palast eine königliche Residenz. Im Jahr 1910 wurde das Schloss nach der Ausrufung der Republik geschlossen und wurde als Museum im Jahr 1968 eröffnet.

Das Museum beherbergt eine prächtige Sammlung von Kunstwerken aus dem XV und endend XX Jahrhunderts. Räume des Palastes sind mit Möbeln im Stil Louis XV, Wandteppiche und Statuen verziert. Im Palast von vielen extravaganten Produkte der dekorativen Kunst. Eine solche Fülle von Luxus war das Ergebnis von beispiellosem Reichtum in der XVIII Jahrhundert, als zum ersten Mal in Brasilien entdeckt wurden Diamanten. Die atemberaubende Wintergarten, Ballsaal, Zimmer Botschafter sowie Bankett- und Thronsaal.

Bis heute ist der Palast von der Regierung von Portugal für offizielle Zeremonien verwendet.